Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | İŞ102 | İstatistiksel Yöntemler II | Seçmeli | 1 | 2 | 6 |
|
Dersin Seviyesi |
Yüksek Lisans |
Dersin Amacı |
Matematik Finans Programındaki öğrencilere temel istatistik yötemllerin öğretilmesidir. Ders konuları hazırlanırken; teori ile uygulama arasında denge kurulması amaçlanmıştır. |
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri |
Doç. Dr. Hakan PABUÇCU |
Öğrenme Çıktıları |
1 | Basit ve Çoklu Regresyon modelleri kurabilir ve analiz edebilir | 2 | Yakın döneme ilişkin bir mali varlığın değerini kestirebilir. | 3 | Hareketli Ortalama Yöntemi kullanarak değişkik zaman serilerini modelleyebilir. | 4 | Veri türleri ve uygun istatistiksel teknikleri öğrenir. |
|
Öğrenim Türü |
Birinci Öğretim |
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler |
yok |
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar |
yok |
Dersin İçeriği |
Merkezi eğilim/dağılım ölçüleri, istatisksel momentler, en çok olabilirlik tahmini, korelasyon ve basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon modeli, regresyon modellerinde görülen otokorelasyon ve çoklu bağlantı, portföy yönetimi, CAPM ve ARMA yaklaşımları. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği |
|
1 | Sınıflandırımış ya da sınıflandırılmamış finans verilerinin değerlendirilmesinde Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri gibi İstatistik Metotların Önemi | | | 2 | Ratgele değişken için eiğiklik ve basıklık ölçüsü olarak Moment | | | 3 | Kayıp fonksiyonu, risk fonksiyonu ve bir parametrenin En Küçük Kareler ve En Çok Olabilirlik Tahmini | | | 4 | Pearson Korelasyonu Sperman sıra Korelasyonu, Anlamlılık testleri ve Yığın Korelasyonu için Güven Aralığı | | | 5 | Basit Doğrusal Regresyon, Modelin Katsayı Tahminleri ve Hata Kareler Toplamı | | | 6 | Bağımlı Değişken Tahmini, Katsayıların Anlamlılık Testleri, Tahmin için Güven Aralığı, Belirtme Katsayısı | | | 7 | Ara Sınav | | | 8 | Trend Analizi, Zaman Serisinde y tahmini kestirimi | | | 9 | Çoklu Regresyon Modeli , Varyans- Kovaryans Matrisi, Regresyon katsayılarının Anlamlılığı, ANOVA testi | | | 10 | Çoklu Bağlantı, Otokoresyon kavramı Von Neuman Testi | | | 11 | Portföy Yönetimi, Portfoyün Beklenen Getirisi ve Riski | | | 12 | Riskli varlık, Riski Sıfır Varlık, Beta katsayısı, SHARPE, TREYNOR ve JENSE indeksleri | | | 13 | Hareketli Ortalama Yöntemi ile tahmin ve ARMA modeli | | | 14 | Final Sınavı | | |
|
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
1. Statistics and Finance, An introduction, David Ruppert, Springer Texts in statistics.
2. Mathematical Statistics, John E. Freund, Prentice/ Hall İnternational editions, Second edition
3. Methods and Applications of Statistics in Business, Finance and Management Science, N. Balakrishnan, Editor, Wiley Publication |
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları |
|
Değerlendirme | |
Ara Sınav | 1 | 100 | TOPLAM | 100 | |
Final Sınavı | 1 | 100 | TOPLAM | 100 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | TOPLAM | 100 |
| Dersin Sunulduğu Dil | | Staj Durumu | yok |
|
İş Yükü Hesaplaması |
|
Ara Sınav | 3 | 1 | 3 |
Final Sınavı | 3 | 1 | 3 |
Derse Katılım | 11 | 7 | 77 |
Bireysel Çalışma | 11 | 7 | 77 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
|
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi |
ÖÇ1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ÖÇ2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ÖÇ3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ÖÇ4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek |
|
|